Уважаемые слушатели! Вашему вниманию предлагается курсовая работа на тему: «Межбанковское кредитование» (слайд 1)
Цель и задачи исследования (слайд 2)
Целью курсовой работы является –разработка практических рекомендаций, направленных на совершенствование системы межбанковского кредитования в ПАО «ВТБ» и России. Для достижения указанной цели, в процессе написания курсовой работы, необходимым является решение следующих задач: описать коретические аспекты межбанковского кредитования, проанализировать межбанковское кредитование в РФ и на примере ПАО «ВТБ», дать рекомендации по улучшению рынка межбанковского кредитования.
Объект и предмет исследования(слайд 3)
Объектом исследования является- коммерческий банк ПАО «ВТБ». Предмет исследования- система межбанковского кредитования в России и в ПАО «ВТБ».
Актуальность темы исследования(слайд 4)
Межбанковский кредит играет важную роль в экономике: он не только обеспечивает непрерывность производства, но и позволяет ускорять его. Межбанковские кредиты осуществляют стимулирование коммерческих банков, давая выгоду, как кредитору-банку, так и для заемщика. Так как сумма межбанковского кредита высока, кредитор, предоставляя такой кредит, получает наибольшую сумму вознаграждения. Банк, привлекая межбанковские кредиты, получает возможность улучшения своего финансового состояния, и утвердиться на банковском рынке.
Однако, на рынке межбанковского кредитования существует не мало проблем, которые снижают объемы данного рынка, это и снижение доверия банков друг к другу, низкие финансовые показатели банков отзыв лицензий, высокие ставки по кредиту и другое.
В период нестабильной геополитической ситуации в 2022 году российские банки резко сократили кредитование друг друга на фоне санкций. В апреле 2022 года объем межбанковского кредитования упал на 14,0%, или на 1,43 трлн. рублей, что стало крупнейшим сокращением за последние четыре года. Выдача банками кредитов друг другу падает не первый месяц подряд. В феврале 2022 года межбанковское кредитование сократилась на 5,1% (610 млрд. рублей), в марте на 10,7% (1,23 трлн. рублей). За три кризисных месяца объем межбанковского кредитования в России упал на 27,2%, или на 3,65 трлн. рублей.
Участники рынка в условиях неопределенности в экономике пересмотрели линии и лимиты, установленные на межбанковском рынке. Кредитование в иностранной валюте снижалось в первую очередь на фоне санкционных рисков. Взаимное кредитование упало также из-за высокого уровня ключевой ставки ЦБ и отсутствия потребности в рублевой ликвидности у участников банковского рынка.
Теоретические аспекты исследования (слайд 5)
Межбанковский кредит- это своеобразный инструмент, поддерживающий ликвидность финансовых компаний.
Рынок межбанковского кредитования –это рынок кредитования банков между собой. Современный рынок МБК представлен 3 предложениями: операции РЕПО, займы овернайт, кредиты овердрафт. Пользование кредитными ресурсами осуществляется под проценты.
Рынок межбанковского кредитования, подразумевает под собой не только кредиты между коммерческими банками, но кредиты, которые выдает центральный банк коммерческим банкам, а также депозиты, размещаемые коммерческими банками в центральном банке. Ставка кредитования коммерческих банков центральным банком связана с ключевой ставкой. При этом, существует несколько основных индикаторов в межбанковском кредитовании: MIBID, MIBOR, MIACR, MIACR-IG, MosPrime Rate и RUONIA. Ставки MIBID, MIBOR, MIACR, MIACR-IG определяются ЦБ РФ. Помимо указанных индикаторов межбанковских процентных ставок, рассчитываемых ЦБ, есть еще ряд индикаторов, рассчитываемых независимыми организациями, а именно: MosPrime Rate (Moscow Prime Offered Rate) и RUONIA (Ruble Overnight Index Average).
Анализ рынка межбанковского кредитования в РФ на период с 2018-2022гг. (слайд 6)
Представленный анализ рынка межбанковского кредитования в РФ на период с 2018-2022гг. по данным на начало года показал смешанную динамику. До 2020 года среднедневной оборот по депозитным операциям на рынке межбанковского кредитования направлялся в сторону снижения, тоже наблюдается и по операциям РЕПО. Далее показатели среднедневного оборота направились в сторону роста.
По структуре среднедневного оборота депозитных операций и операция РЕПО на межбанковском рынке в РФ по данным на январь 2022 года наибольший удельный вес приходится на сделки овернайт. Меньшую долю занимают межбанковские кредиты(депозиты) с более длинными сроками. Важными показателями в межбанковском кредитовании являются процентные ставки по кредитам, которые на протяжении анализируемого периода уверенно увеличиваются. Динамика задолженности по кредитам на период с 2013-2022год (на начало года) также растет по всем банкам и кредитным организациям. Практически в 4 раза произошло увеличение общей суммы кредиторской задолженности на рынке межбанковского кредитования и на начало 2022 года показатель сформировался на уровне 12,6 трлн. руб. Сложная геополитическая ситуация в 2022 году отрицательно сказалась на всех экономических показателях России, не исключением явился и рынок межбанковского кредитования, который на протяжении 2022 года показывает не лучшие результаты.
Общая характеристика банка ПАО «ВТБ» (слайд 7)
Объектом исследования в работе является коммерческий банк ПАО «ВТБ».Банк ВТБ (ПАО) относится к числу универсальных кредитных организаций с государственным участием. Российской Федерации принадлежит более 60,0% акций.
Система управления в группе ВТБ основана на осуществлении руководства по двум направлениям: административное и функциональное управление.
В соответствии с ключевыми стратегическими целями в Группе сформированы следующие глобальные бизнес-линии: «Корпоративно-инвестиционный бизнес», «Средний и малый бизнес», «Розничный бизнес». Платёжная Система ВТБ создана в соответствии с законодательством РФ.
Анализ показателей коммерческого банка ПАО «ВТБ» с 2021-2022гг. показал, что банк увеличивает свою доходность и рентабельность, тем не менее существуют все же некоторые риски, которые могут в последствии сказаться на деятельности Банка.
Банк ПАО «ВТБ» на рынке межбанковского кредитования(слайд 8)
В настоящее время ПАО «ВТБ» осуществляет деятельность на межбанковском рынке и предоставляет, а также берет кредиты у других банков и Банка России. Однако, к 2022 году кредиты банка России в структуре процентных обязательств существенно снизились.
На рынке межбанковского кредитования ПАО «ВТБ» проводит сделки с различными кредитными деривативами, позволяющие не только перераспределить и уменьшить кредитный риск существующий у клиента, но и торговать им (перенести такой риск от продавца кредитного дериватива к его покупателю), включая сделки по покупке/продаже кредитных дефолтных свопов на обязательства. Основными продуктами для кредитных организаций являются следующие: открытие стандартного счёта ЛОРО, услуги на финансовых и сырьевых ранках, торговое финансирование, хранение и учёт прав на ценные бумаги, однодневные облигации ВТБ, расчёты банков-нерезидентов с платёжной системой «Мир».
Динамика, выданных кредитов банкам и межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней имеет положительную направленность и показала рост. Хотя в структуре кредитов, на долю межбанковских приходится небольшой удельный вес и составляет 6,79% в структуре доходных активов банка ПАО «ВТБ». Банк делает все возможное для улучшения своей деятельности, активно направляет свои усилия на развитие цифровых инициатив. Однако, ИИ не применяется в системе кредитования.
Проблемы рынка межбанковского кредитования в России(слайд 9)
Представленный анализ показал, что проблем на рынке межбанковского кредитования не мало, высокие процентные ставки, не стабильная макроэкономическая ситуация в экономике, санкции и недружественное отношение большинства стран к России, не высокие показатели финансовой устойчивости банков, не доверие банков друг к другу и другие причины ослабевают и без того слабый рынок межбанковского кредитования.
Совершенствование системы межбанковского кредитования: на уровне ЦБ РФ, на уровне коммерческих банков РФ, на уровне ПАО «ВТБ» (слайд 10)
Для решения проблем и совершенствования системы межбанковского кредитования были предложены мероприятия на трех уровнях: на уровне ЦБ РФ, на уровне коммерческих банков РФ, на уровне ПАО «ВТБ». В частности:
1)Мероприятия на уровне ЦБ РФ: снижение межбанковской процентной ставки; развитие межбанковского взаимодействия в регионах; применение пониженного риск-вес по межбанковским кредитам, предоставленным банкам из других стран.
2)Мероприятия на уровне коммерческих банков и иных кредитных организаций в РФ: развитие бионических банков (ИИ); продвижение финансовых услуг на финансовых маркетплейсах.
3)Мероприятия на уровне ПАО «ВТБ»: внедрение скоринг модели в межбанковском кредитовании , которое позволит снизить риски, благонадежность заемщика и др.
Выводы (слайд 11)
Деятельность на межбанковском кредитном рынке сильно зависит от внешних условий, геополитической ситуации в стране и в мире. В зависимости от этого, ЦБ РФ меняет ключевую ставку, а она влияет на другие индикаторы межбанковского кредитования.
Безусловно, что не все проблемы можно решить на государственном уровне в короткие сроки, это зависит от множества факторов. Остается только надеяться на скорое выздоровление экономики в России и в мире, а это положительно повлияет на развитие как банковского сектора в целом, так и на рынок межбанковского кредитования, в частности.
Доклад окончен! Спасибо за снимание! (слайд 12)
