Введение
Глава 1. Коретические аспекты межбанковского кредитования
1.1.Экономическая сущность межбанковского кредитования
1.2.Классификация межбанковского кредитования
Глава 2. Анализ межбанковского кредитования в РФ на примере ПАО «ВТБ»
2.1. Анализ рынка межбанковского кредитования в РФ
2.2. Расчет и оценка динамики межбанковского кредитования на примере ПАО «ВТБ»
Глава 3. Рекомендации по улучшению рынка межбанковского кредитования
Заключение
Библиографический список использованных источников
Приложения
Выводы по первой главе: 
Рынок межбанковского кредитования –это рынок кредитования банков между собой. При этом с точки зрения бухгалтерского учета межбанковский кредит может быть активом банка (когда банк предоставляет кредит), так и пассивом (ресурсной базой) – если банк привлекает кредит у другого банка. Межбанковский долговой рынок – это внебиржевой рынок. Банки открывают взаимные лимиты по кредитованию друг друга. Конечно же, этому предшествует изучение службой риск менеджмента финансовой отчетности банка, на который предполагается открыть лимит. Основными функциями системы межбанковского заимствования являются: поддержка ликвидности финансовой организации, позволяющая проводить текущие операции при недостаточном количестве денежных ресурсов за счет привлеченных капиталов; стабилизация деятельности банка, 
сопровождаемая укреплением деловой репутации; использование свободных средств для получения дополнительной прибыли; оперативное реагирование на изменение рыночной конъюнктуры и др.
Современный рынок МБК представлен 3 предложениями: операции РЕПО, займы овернайт, кредиты овердрафт. Договор РЕПО – это аналог краткосрочного кредитования под залог ценных бумаг. По этому соглашению владелец акций или облигаций продаёт их покупателю (например, брокеру или Центральному банку), обязуясь через определённое время выкупить бумаги обратно по более высокой цене. Эта цена включает первоначальную сумму продажи плюс проценты за пользование деньгами.
В сделке РЕПО, в отличие от ломбарда или кредита под залог ценных бумаг, кредитор сразу становится собственником актива. Если акции не выкупят, никаких дополнительных действий предпринимать не нужно. В случае с залогом может потребоваться выста- вить бумаги на аукцион. С помощью договора РЕПО продавец получает возможность быстро занять деньги.
Овердрафт (кредит-овердрафт) – это кредит, которым может воспользоваться заём- щик, у которого появляется временная потребность в денежных средствах. Многими банками допускается овердрафт – перерасход кредитуемых средств.
Пользование кредитными ресурсами осуществляется под проценты.
Межбанковский кредит «овернайт» в банковской сфере – это кредиты или депозиты на 1 день. От таких коротких сделок каждая из сторон получает выгоду: 1)банк, который предоставляет свободные средства, получает вознаграждение в виде определенного процента; 2) банк, который берет средства – покрывает краткосрочные потребности в ликвидных средствах или же просто зарабатывает с использованием заемных средств.
Межбанковские кредиты также подразделяются по срокам, в зависимости от процентной ставки, в зависимости от обеспеченности кредита, от валюты сделки, от рисков кредитора.
Рынок межбанковского кредитования, подразумевает под собой не только кредиты между коммерческими банками, но кредиты, которые выдает центральный банк коммерческим банкам, а также депозиты, размещаемые коммерческими банками в центральном банке. Ставка кредитования коммерческих банков центральным банком связана с ключевой ставкой. При этом, существует несколько основных индикаторов в межбанковском кредитовании: MIBID, MIBOR, MIACR, MIACR-IG, MosPrime Rate и RUONIA. Ставки MIBID, MIBOR, MIACR, MIACR-IG определяются ЦБ РФ. При этом, ставки MIBID, MIBOR, MIACR определяются ЦБ РФ на основе ежедневной отчетности, которые предоставляют коммерческие банки. Ставка MIACR-IG – это средневзвешенные процентные ставки, пре- доставленные коммерческим банкам с высоким кредитным рейтингом. Индикатор MIACR-IG показывает об уровне процентных ставок, сложившийся на рынке, без премии за риск.
Помимо указанных индикаторов межбанковских процентных ставок, рассчитываемых ЦБ, есть еще ряд индикаторов, рассчитываемых независимыми организациями, а именно:
MosPrime Rate (Moscow Prime Offered Rate) и RUONIA (Ruble Overnight Index Average). Деятельность на межбанковском кредитном рынке сильно зависит от внешних условий, геополитической ситуации в стране и в мире. В зависимости от этого, ЦБ РФ меняет ключевую ставку, а она влияет на другие индикаторы межбанковского кредитования. Для того, чтобы подробнее оценить ситуацию на рынке межбанковского кредитования на примере России и коммерческого банка ПАО «ВТБ», перейдем к следующей главе курсовой работы.
Выводы по второй главе:
Представленный анализ рынка межбанковского кредитования в РФ на период с 2018-2022гг. по данным на начало года показал смешанную динамику. До 2020 года среднедневной оборот по депозитным операциям на рынке межбанковского кредитования направлялся в сторону снижения, тоже наблюдается и по операциям РЕПО. Далее показатели среднедневного оборота направились в сторону роста.
По структуре среднедневного оборота депозитных операций и операция РЕПО на межбанковском рынке в РФ по данным на январь 2022 года наибольший удельный вес приходится на сделки овернайт. Меньшую долю занимают межбанковские кредиты(депозиты) с более длинными сроками. Важными показателями в межбанковском кредитовании являются процентные ставки по кредитам, которые на протяжении анализируемого периода уверенно увеличиваются. По ставкам «овернайт» на ноябрь 2022 года процент составил 7,54%, по ставкам MosPrimeRate наблюдается существенное увеличение в динамике и на март 2022 года показатель составил 20,88%. Показатель ключевой ставки ЦБ РФ имеет смешанную направленность, то растет то падает. Худшим периодом были данные на начало 2022года, тогда наблюдалась самая высокая ключевая ставка, которая составляла 8,5%, к ноябрю 2022года показатель снизился до 7,5%.
Динамика задолженности по кредитам на период с 2013-2022год (на начало года) растет по всем банкам и кредитным организациям. Практически в 4 раза произошло увеличение общей суммы кредиторской задолженности на рынке межбанковского кредитования и на начало 2022 года показатель сформировался на уровне 12,6 трлн. руб.
Сложная геополитическая ситуация в 2022 году отрицательно сказалась на всех экономических показателях России, не исключением явился и рынок межбанковского кредитования, который на протяжении 2022 года показывает не лучшие результаты.
Основной причиной является все же рост инфляции, которую ЦБ РФ не может удержать на уровне 4,0% как планировалось, на сегодняшний день в России инфляция превысила показатель 12,0%.
Несмотря на это, компании ПАО «ВТБ» удается не плохо чувствовать себя на банковском рынке, в том числе и на рынке межбанковского кредитования. Анализ показателей коммерческого банка ПАО «ВТБ» с 2021-2022гг. показал, что банк увеличивает свою доходность и рентабельность, тем не менее существуют все же некоторые риски, которые могут в последствии сказаться на деятельности Банка. В настоящее время ПАО «ВТБ» осуществляет деятельность на межбанковском рынке и предоставляет, а также берет кредиты у других банков и Банка России. Однако, к 2022 году кредиты банка России в структуре процентных обязательств существенно снизилась.
Динамика, выданных кредитов банкам и межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней имеет положительную направленность и показала рост. Хотя в структуре кредитов, на долю межбанковских приходится небольшой удельный вес и составляет 6,79% в структуре доходных активов банка ПАО «ВТБ». Банк делает все возможное для улучшения своей деятельности, активно направляет свои усилия на развитие цифровых инициатив. Однако, ИИ не применяется в системе кредитования. Для того, чтобы подробнее описать проблемы и найти пути их решения, с целью совершенствования рынка межбанковского кредитования, перейдем к следующей главе курсовой работы.
Выводы по третьей главе:
Представленный выше анализ показал, что проблем на рынке межбанковского кредитования не мало, высокие процентные ставки, не стабильная макроэкономическая ситуация в экономике, санкции и недружественное отношение большинства стран к России, не высокие показатели финансовой устойчивости банков, не доверие банков друг к другу и другие причины ослабевают и без того слабый рынок межбанковского кредитования.
ЦБ РФ не сидит на месте и постоянно пытается совершенствовать рынок межбанковского кредитования, однако, к сожалению, не все проекты Банка России можно назвать успешными. Например, предложив проект по переводу рынка межбанковского кредитования на электронные площадки, ЦБ предположил, что перевод рынка МБК в электронный формат позволит повысить прозрачность рынка, ликвидность, а также сделает справедливым ценообразование для мелких и средних банков. В настоящее время рынок МБК полностью внебиржевой, банки договариваются о сделках по телефону или через дилинговый чат. Перевод на электронную площадку сохранит рынок внебиржевым, но на ней будет весь необходимый функционал – «стакан», анонимный аукцион, адресный режим, автоматический учет лимитов и проверка достаточности расчета собственных средств. Однако, данная идея не нашла положительных отзывав со стороны других банков, поэтому пока не реализована.
В связи с кризисными ситуациями в мире, совсем недавно ЦБ РФ для регулирования рынка межбанковского кредитования предложил банкам применять пониженный риск-вес по требованиям к банкам из Китая и ОАЭ. Риски для выдачи кредитов банкам Китая и Объединенных Арабских Эмиратов снизились до 20,0%. Однако, в настоящее время только небольшого количества стран применяется пониженный риск вес.
Для повышения финансовой устойчивости банковского сектора в 2017 году ЦБ РФ инициировал проект «Маркетплейс». Целью которого является – создание законодательной и нормативной базы для дистанционной розничной продажи финансовых продуктов (услуг) по всей стране, без географических ограничений, с регистрацией таких финансовых сделок в специальном реестре -регистраторе финансовых транзакций. В период развития электронной коммерции любые маркетплейсы имеют потенциал роста, не исключением является и финансовые маркетплейсы. Поэтому их развитие и развитие банков и кредитных организаций на них, позволит увеличить объемы продаж финансовых продуктов, тем самым повлияет на финансовую устойчивость, что также очень важно в межбанковском кредитовании.
В связи с появлением ИИ в банковской отрасли также начали происходить существенные перемены, увеличиваются как объемы продаж банковских продуктов, так и снижаются риски в кредитовании. Изучив все выше перечисленное, были предложены мероприятия по совершенствованию рынка межбанковского кредитования на трех уровнях: на уровне ЦБ РФ, на уровне коммерческих банков РФ, на уровне ПАО «ВТБ». В частности,
1)Мероприятия на уровне ЦБ РФ: снижение межбанковской процентной ставки; развитие межбанковского взаимодействия в регионах; применение пониженного риск-вес по межбанковским кредитам, предоставленным банкам из других стран.
2)Мероприятия на уровне коммерческих банков и иных кредитных организаций в РФ: развитие бионических банков (ИИ); продвижение финансовых услуг на финансовых маркетплейсах.
3)Мероприятия на уровне ПАО «ВТБ»: внедрение скоринг модели в межбанковском кредитовании , которое позволит снизить риски, благонадежность заемщика и др.
Безусловно, что не все проблемы можно решить на государственном уровне в короткие сроки, это зависит от множества факторов, в некоторых случаях даже ЦБ РФ не в состоянии повлиять на развитие событий. Плановый показатель ЦБ РФ по уровню инфляции составляет 4,0%, в действительности же на сегодняшний день его уровень достиг более 12,0%. От этого и возникают другие проблемы: рост ставок по кредитам и так далее. В любом случае, остается надеяться на скорое решение геополитических проблем и восстановления экономики после затяжного кризиса. Это в свою очередь повлияет на множество экономических показателей страны, не останется в стороне и рынок межбанковского кредитования, который уже давно созрел для совершенствования.
Курсовая работа на заказ, без посредников
