Введение
Глава 1. Коретические аспекты межбанковского кредитования
1.1.Экономическая сущность межбанковского кредитования
1.2.Классификация межбанковского кредитования
Глава 2. Анализ межбанковского кредитования в РФ на примере ПАО «ВТБ»
2.1. Анализ рынка межбанковского кредитования в РФ
2.2. Расчет и оценка динамики межбанковского кредитования на примере ПАО «ВТБ»
Глава 3. Рекомендации по улучшению рынка межбанковского кредитования
Заключение
Библиографический список использованных источников
Приложения
Заключение
Рынок межбанковского кредитования –это рынок кредитования банков между собой. Современный рынок МБК представлен 3 предложениями: операции РЕПО, займы овернайт, кредиты овердрафт. Пользование кредитными ресурсами осуществляется под проценты.
Рынок межбанковского кредитования, подразумевает под собой не только кредиты между коммерческими банками, но кредиты, которые выдает центральный банк коммерческим банкам, а также депозиты, размещаемые коммерческими банками в центральном банке. Ставка кредитования коммерческих банков центральным банком связана с ключевой ставкой. При этом, существует несколько основных индикаторов в межбанковском кредитовании: MIBID, MIBOR, MIACR, MIACR-IG, MosPrime Rate и RUONIA. Ставки MIBID, MIBOR, MIACR, MIACR-IG определяются ЦБ РФ. Помимо указанных индикаторов межбанковских процентных ставок, рассчитываемых ЦБ, есть еще ряд индикаторов, рассчитываемых независимыми организациями, а именно: MosPrime Rate (Moscow Prime Offered Rate) и RUONIA (Ruble Overnight Index Average).
Представленный анализ рынка межбанковского кредитования в РФ на период с 2018-2022гг. по данным на начало года показал смешанную динамику. До 2020 года среднедневной оборот по депозитным операциям на рынке межбанковского кредитования направлялся в сторону снижения, тоже наблюдается и по операциям РЕПО. Далее показатели среднедневного оборота направились в сторону роста.
По структуре среднедневного оборота депозитных операций и операция РЕПО на межбанковском рынке в РФ по данным на январь 2022 года наибольший удельный вес приходится на сделки овернайт. Меньшую долю занимают межбанковские кредиты(депозиты) с более длинными сроками. Важными показателями в межбанковском кредитовании являются процентные ставки по кредитам, которые на протяжении анализируемого периода уверенно увеличиваются. Динамика задолженности по кредитам на период с 2013-2022год (на начало года) также растет по всем банкам икредитным организациям. Практически в 4 раза произошло увеличение общей суммы кредиторской задолженности на рынке межбанковского кредитования и на начало 2022 года показатель сформировался на уровне 12,6 трлн. руб. Сложная геополитическая ситуация в 2022 году отрицательно сказалась на всех экономических показателях России, не исключением явился и рынок межбанковского кредитования, который на протяжении 2022 года показывает не лучшие результаты.
Несмотря на сложности внешней среды, компании ПАО «ВТБ» удается не плохо чувствовать себя на банковском рынке, в том числе и на рынке межбанковского кредитования. Анализ показателей коммерческого банка ПАО «ВТБ» с 2021-2022гг. показал, что банк увеличивает свою доходность и рентабельность, тем не менее существуют все же некоторые риски, которые могут в последствии сказаться на деятельности Банка. В настоящее время ПАО «ВТБ» осуществляет деятельность на межбанковском рынке и предоставляет, а также берет кредиты у других банков и Банка России. Однако, к 2022 году кредиты банка России в структуре процентных обязательств существенно снизились.
Динамика, выданных кредитов банкам и межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней имеет положительную направленность и показала рост. Хотя в структуре кредитов, на долю межбанковских приходится небольшой удельный вес и составляет 6,79% в структуре доходных активов банка ПАО «ВТБ». Банк делает все возможное для улучшения своей деятельности, активно направляет свои усилия на развитие цифровых инициатив. Однако, ИИ не применяется в системе кредитования.
Представленный выше анализ показал, что проблем на рынке межбанковского кредитования не мало, высокие процентные ставки, не стабильная макроэкономическая ситуация в экономике, санкции и недружественное отношение большинства стран к России, не высокие показатели финансовой устойчивости банков, не доверие банков друг к другу и другие причины ослабевают и без того слабый рынок межбанковского кредитования.
Для решения проблем и совершенствования системы межбанковского кредитования были предложены мероприятия на трех уровнях: на уровне ЦБ РФ, на уровне коммерческих банков РФ, на уровне ПАО «ВТБ». В частности:
1)Мероприятия на уровне ЦБ РФ: снижение межбанковской процентной ставки; развитие межбанковского взаимодействия в регионах; применение пониженного риск-вес по межбанковским кредитам, предоставленным банкам из других стран.
2)Мероприятия на уровне коммерческих банков и иных кредитных организаций в РФ: развитие бионических банков (ИИ); продвижение финансовых услуг на финансовых маркетплейсах.
3)Мероприятия на уровне ПАО «ВТБ»: внедрение скоринг модели в межбанковском кредитовании , которое позволит снизить риски, благонадежность заемщика и др.
Деятельность на межбанковском кредитном рынке сильно зависит от внешних условий, геополитической ситуации в стране и в мире. В зависимости от этого, ЦБ РФ меняет ключевую ставку, а она влияет на другие индикаторы межбанковского кредитования.
Безусловно, что не все проблемы можно решить на государственном уровне в короткие сроки, это зависит от множества факторов. Остается только надеяться на скорое выздоровление экономики в России и в мире, а это положительно повлияет на развитие как банковского сектора в целом, так и на рынок межбанковского кредитования, в частности.
Курсовая работа на заказ, без посредников
