Рекомендации по улучшению рынка межбанковского кредитования

Прежде, чем рассмотреть рекомендации по улучшению рынка межбанковского кредитования в целом по РФ и по коммерческому банку ПАО «ВТБ» необходимо выделить основные проблемы этого рынка. В целом, основными из них являются: высокий уровень процентных ставок по сравнению с другими странами, что делает более привлекательным получение кредитов у иностранных кредиторов; кризис недоверия между банками; ухудшение финансового состояния банков; сегментация и концентрация рынка межбанковского кредитования стала еще одной особенностью его развития. Операции преимущественно проводятся с крупными московскими банками, а межрегиональное взаимодействие развито слабо.
Процентная ставка по кредиту является одним из важнейших факторов, которые негативно сказываются на рынке межбанковского кредитования. По данным рейтинга банков по части кредитной ставки, Россия занимает далеко не первые места, ставка составила 10,39% (Приложение 5). Низкие ставки наблюдаются у таких стран как Австрия, Австралия, Бельгия, Германия, Гонконг и другие. В этих странах ставка составляет в пределах 1-2%. Поэтому высокая ставка в России все же имеет место быть.
ЦБ РФ постоянно предусматривает различные мероприятия по совершенствованию рынка межбанковского кредитования, в частности 01 ноября 2022 года было предложено: банкам применять пониженный риск-вес по требованиям к банкам из Китая и ОАЭ. Нормативный акт вступил в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования. Пониженный риск-вес может применяться по межбанковским кредитам, предоставленным банкам из этих стран сроком до 90 дней и номинированным в национальных валютах Китая и ОАЭ (в юанях и дирхамах). Регулятор также хочет снизить нынешние коэффициенты риска по краткосрочным (до 90 календарных дней) межбанковским кредитам в рублях и валюте стран, не являющихся недружественными. Так, с 50% до 20% могут быть снижены риск-веса по требованиям к банкам стран с рейтингом долгосрочной кредитоспособности, присвоенным международным рейтинговым агентством в диапазоне от “ВВВ+” до “ВВВ-” или аналогичным (в т.ч. к банкам-резидентам России в валюте стран, не являющихся недружественными); со 100% до 50% – по требованиям к банкам стран с рейтингом в диапазоне от “ВВ+” до “В-“. Эти изменения будут распространяться только на самые устойчивые банки-резиденты России и дружественных стран (включая банки из Белоруссии). Риски для выдачи кредитов банкам Китая и Объединенных Арабских Эмиратов снизились до 20,0%. [20]
Согласно проекту указания банка, вносятся изменения в инструкцию «Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией». В изменениях отмечается возможность снижения коэффициента риска в 20,0% для кредитных организаций резидентов КНР и ОАЭ, имеющих универсальную лицензию. Речь идет о межбанковских кредитах сроком до 90 дней в национальных валютах стран. Однако, в настоящее время далеко не для всех даже дружественных стран применяется сниженный риск-вес.
Ранее , для совершенствования системы регулирования межбанковского кредитования ЦБ РФ предлагал перевести рынок межбанковского кредитования на электронные площадки. Однако, это предложено не было одобрено. [21] Рассмотрим кратко.
Регулятор отметил, что перевод рынка МБК в электронный формат позволит повысить прозрачность рынка, ликвидность, а также сделает справедливым ценообразование для мелких и средних банков. В настоящее время рынок МБК полностью внебиржевой, банки договариваются о сделках по телефону или через дилинговый чат. Перевод на электронную площадку сохранит рынок внебиржевым, но на ней будет весь необходимый функционал – «стакан», анонимный аукцион, адресный режим, автоматический учет лимитов и проверка достаточности расчета собственных средств. [21]
По словам экспертов, Банк России озвучил несколько требований к электронным площадкам: компания, поставляющая такую услугу, должна быть зарегистрирована в российской юрисдикции; ЦБ должен иметь прямой доступ к этой площадке; должен быть организован полный цикл сделки – с электронной подписью и подтверждением.
ЦБ будет проводить аккредитацию таких площадок. В настоящее время три площадки потенциально могут стать аккредитованными – PRICE, созданная на базе голосового брокера «Премекс» совместно с НП РТС, «Дельта», которая работает на базе ММВА, и Санкт-Петербургская валютная биржа, имеющая клиринг на валютном и денежном рынке.
Идею ЦБ поддержали банк «Открытие» и «Совкомбанк». При этом представители «Альфа-банка» и «Металлинвестбанка» высказались против предложения регулятора. [21]
Таким образом, было выражено неодобрение предложенной концепции, не согласные с этим банки не видят серьезных проблем в текущей организации рынка МБК и то, каким образом обязательное заключение сделок в электронных торговых системах сможет изменить структуру рынка. Рынок зависит не от способа заключения сделок, а от структуры взаимных лимитов, процедуры комплаенса, от рисков.
Главное, с чем вышел Центральный банк, это то, что, с его точки зрения, ценовая структура на рынке МБК выстроена не самым оптимальным образом, потому что существует определенный спред по разным категориям участников в зависимости от типов сделок. Никакой ценовой дискриминации сейчас нет. Рынок такой, какой он есть, в силу объективных факторов – кредитного риска, соответствия контрагентов требованиям, предъявляемым друг к другу. По данным экспертов, в настоящее время объем рынка необеспеченного межбанковского кредитования составляет 300-400 млрд. рублей в день, это около четверти всего объема денежного рынка (около половины приходится на валютный своп, еще четверть – на сделки репо). [21]
Эксперты считают, что будет странно, если Центральный банк предпримет попытку изменить регулирование этого вопроса. Если ограничить один из способов заключения сделок, то это снизит эффективность рынка и повысит издержки участников. Обязательное заключение сделок в электронных системах может упростить вычисление ценовых индексов в режиме реального времени, если будут видны сделки всех банков, но это не является критически важным с точки зрения влияния на какие-то действия. Также эксперты отмечают, что довольно значительную информацию о заключенных сделках Центральный банк и так получает в режиме онлайн. Таким образом, Банк России консультируется с банками на предмет организационной структуры межбанковского рынка с целью ее улучшения благодаря электронным технологиям. Однако в настоящее время регулятор не ведет работу по законопроекту на эту тему. [21]
Для увеличения финансовых показателей банков, Банк России инициировал проект «Маркетплейс» в декабре 2017 года. Его цель – создание законодательной и нормативной базы для дистанционной розничной продажи финансовых продуктов (услуг) по всей стране, без географических ограничений, с регистрацией таких финансовых сделок в специальном реестре -регистраторе финансовых транзакций.
В 2020 году Мосбиржа запустила финансовый маркетплейс – платформу «Финуслуги». Она стала доступна пользователям с 15 октября. Это первый в России финансовый супермаркет, открытый по продвигавшемуся ЦБ новому закону об электронных платформах. В дальнейшем ожидается появление еще нескольких маркетплейсов. «Миссия маркетплейсов – сделать российский рынок действительно экстерриториальным, предоставив гражданину доступ к широкому кругу поставщиков и продуктов из любой точки страны, где есть доступ в интернет. И наоборот, – предоставить участникам финансового рынка доступ к клиентской базе маркетплейса, независимо от места нахождения финансового посредника.
Первым продуктом на площадке «Финуслуги» стали банковские депозиты. После регистрации и идентификации пользователь сможет удаленно открывать и пополнять вклады в разных банках, распределять полученные проценты и управлять счетами. Платформы даст возможность сравнить предложения от разных банков и финансовых организаций и выбрать наиболее привлекательные варианты. Все операции можно будет совершать без визита в офис.
Запуск финансовой платформы «Финуслуги»- это реализация стратегического плана биржи по созданию маркетплейса. «Финуслуги» планируют расширять линейку продуктов для розничного клиента. Следующим шагом в развитии проекта могут стать инвестиционные продукты, в первую очередь облигации федерального займа для населения. Биржа также планирует запустить мобильное приложение «Финуслуги». В дальнейшем на платформе будут представлены сберегательные, страховые и кредитные продукты, а также инвестиционные продукты для розничных клиентов – облигации федерального займа для населения (ОФЗ-н) и другое. По прогнозам экспертов, в течение последующих 5 лет 20,0% вкладов будет открываться онлайн». Таким образом, финансовый маркетплейс- это хорошая возможность для развития любого банка и кредитной организации.
Для повышения конкурентоспособности банковского сектора, также целесообразным является развитие биобанка и искусственного интеллекта. Особенно важно отметить, что искусственный интеллект в настоящее время в некоторых банках уже позволяет принимать решение по кредитам. Рассмотрим кратко. «Бионические компании» или «суперкоманды» работают по принципу взаимодействия людей и технологий в виде диалога, а не по схеме использования технологий людьми. Машины (ИИ) умеют быстро выстраивать сложные закономерности, а человек – устанавливать глубинные причинно-следственные связи и придумывать новые возможности. Поэтому такой симбиоз помогает компаниям расти.
Рассмотрим преимущества искусственного интеллекта для банковской сферы Основное направление, в котором применяются решения искусственного интеллекта – клиентский сервис. Это чат-боты, круглосуточная поддержка пользователей, анализ их транзакций и займов. Преимущества использования AI-систем в финансовой сфере: автоматизируются рутинные процессы; увеличивается скорость обслуживания; снижаются издержки для решения стандартных задач; повышается точность обработки больших объемов данных; растет качество обслуживания.
В качестве примера можно привести работу российского Сбербанка, который активно использует новые технологии в своей деятельности и внедряет AI во все направления бизнеса. В частности, банк автоматизировал работу контактного центра для корпоративных клиентов. Теперь на их вопросы отвечает робот Анна, а скорость обслуживания клиентов возросла на 50,0% (по базовым темам). Это не значит, что искусственный интеллект отберет работу у человека: боты созданы, чтобы выполнять рутинную и однообразную работу, тогда как у работников банка будут более сложные и творческие задачи. С учетом того, как активно внедряется AI в банковскую сферу, ассоциация ФинТех отдельно занялась разработками в области искусственного интеллекта и больших данных. Например, работа с большими данными применяется для кредитной аналитики – скоринга. [11]
Рассмотрим подробнее искусственный интеллект и скоринг. Кредитный скоринг – это оценка того, насколько клиент платежеспособен и стремится погашать задолженность. Выводы об этом строятся на основе множества данных: общих доходов, кредитной истории, анализа транзакций и даже трудового стажа. Иначе, скоринг представляет собой математическую модель, которая основана на статистических методах и учете большого объема информации. Справиться с такой задачей быстро и эффективно помогает искусственный интеллект и Big Data.
ИИ помогает банкам строить более точные и непредвзятые скоринг-модели. Скоринг – это система оценки благонадежности заемщика на основе персональной кредитной истории. Алгоритмы не только проверяют клиента, но и строят прогнозы относительно его дальнейшего поведения на основе данных о других заемщиках со схожими характеристиками. Ранее, на заре расцвета потребительского кредитования в середине 2000-х, банки выдавали займы всем желающим, но после кризисов 2008 и 2014 годов и невыплат начали строить скоринг-модели на основе скопившейся истории. В результате процент отказов непрерывно растет уже на протяжении нескольких лет, соответственно, снижается число проблемных клиентов. Сегодня этот процесс начали автоматизировать. «Сбер» уже 100,0% таких решений принимает с помощью ИИ. Вмешательство человека требуется только в 5,0% случаев. [11]
Кроме этого, ПАО «Сбербанк» поручил найм сотрудников ИИ. Некоторые соискатели даже не сразу догадываются, что с ними говорит робот. В 2020 году представители банка отметили, что применение искусственного интеллекта принесло + 700 млн. долл. США к выручке за 2019 году. По прогнозам специалистов банка ИИ будет способствовать только росту доходов кредитной организации.
Банк «ВТБ» также отдал большую часть аналитики искусственному интеллекту(ИИ). В частности в ПАО «ВТБ» используется ИИ: в голосовых помощниках; работе колл-центра, чат-ботах; для распознавания и сегментации документов.
ВТБ применяет искусственный интеллект для развития сети офисов и банкоматов. ПАО «ВТБ» одним из первых российских банков начал использовать искусственный интеллект при открытии и модернизации своих отделений и банкоматов. Банк разработал и внедрил модель машинного обучения, которая с помощью анализа Big Data позволяет прогнозировать спрос на банковские услуги в конкретных точках города.
ПАО «ВТБ» использует технологии на основе искусственного интеллекта в большинстве процессов. Еще один шаг в данном направлении – внедрение робота, который с применением алгоритмов искусственного интеллекта формирует оптимальные инвестиционные портфели на базе торгующихся на Московской бирже ценных бумаг. Специалисты ВТБ постоянно совершенствуют данное решение, путем тестирования самых современных подходов к анализу финансовых рынков, в том числе применяя глубокие нейронные сети для отбора финансовых инструментов. В рамках дальнейшего развития данного направления ВТБ планирует создание алгоритмов искусственного интеллекта для анализа на базе торгующихся на иностранных рынках ценных бумаг.
За месяц работы в 2020 году новой стратегии «Искусственный интеллект» в роботе-советнике мобильного приложения «ВТБ Мои Инвестиции» клиенты перевели под ее управление более 1,5 млрд. руб. ВТБ сегодня активно внедряет новейшие технологии для развития собственных продуктов. В этой стратегии индивидуальный портфель ценных бумаг для каждого клиента создает разработанный ВТБ алгоритм. Сейчас он собирает портфели только из акций. В дальнейших планах «ВТБ Капитал Инвестиции» – развитие и совершенствование алгоритма, расширение возможностей его использования для формирования диверсифицированных портфелей с различными типами бумаг.
Итак, выше были рассмотрены основные проблемы межбанковского кредитования и мероприятии, которые осуществляются в банковском секторе, для совершенствования рынка межбанковского кредитования, повышения финансовой устойчивости и кредитоспособности банков. На основании выше изложенного, объединим проблемы и предложим пути совершенствования системы межбанковского кредитования на трех уровнях: на государственном (на уровне ЦБ РФ), на уровне коммерческих банков и иных кредитных организаций, на уровне коммерческого банка ПАО «ВТБ, таблица 3.1.
По данным таблицы 3.1. видно, что на уровне ЦБ РФ основными нерешенными проблемами остаются: высокие процентные ставки на рынке межбанковского кредитования; слабое взаимодействие банков в регионах; высокий риск-вес. ЦБ РФ снизил риск вес только для небольшой части государств (ОАЭ, Китай), это произошло недавно в ноябре 2022года. Однако, является необходимым также снижение риск- веса и для других дружественных государств. По возможности необходимым на уровне ЦБ РФ является и регулирование межбанковских процентных ставок. Безусловно, это зависит от уровня инфляции и от ставки ЦБ РФ. Не всегда ЦБ России может найти правильный выход в сложившихся условиях. В планы ЦБ РФ совсем не входило увеличение уровня инфляции более, чем 4,0%, однако в настоящее время этот показатель имеет совсем другую цифру. В октябре 2022 года инфляция составила 12,6%. В зависимости от этих условий и устанавливается ключевая ставка ЦБ. Поэтому принятие мер по регулированию межбанковского кредитования в России, это комплексный пакет мер, который включает в себя не просто снижение ставок по кредитам, но и управление инфляционными процессами и денежной массой в экономике России.
Таблица 3.1- Основные проблемы и пути совершенствования системы межбанковского кредитования на государственном уровне, уровне коммерческих банков и банка ПАО «ВТБ»

№ п/п	Уровни	Проблемы	Пути решения
1	На уровне государства	1)Высокие процентные ставки на рынке межбанковского кредитования; 2)Слабое взаимодействие банков в регионах; 3)Высокий риск-вес, ЦБ РФ снизил риск вес только для небольшой части государств (ОАЭ, Китай)	1)Снижение межбанковской процентной ставки; 2)Развитие межбанковского взаимодействия в регионах; 3)Применение пониженного риск-вес по межбанковским кредитам, предоставленным банкам из других стран.
2	На уровне других банков	Низкая платежеспособность и финансовая устойчивость, не доверие банков друг к другу	Развитие бионических банков (ИИ); Продвижение финансовых услуг на финансовых маркетплейсах.
3	На уровне ПАО «ВТБ»	Недостаточное развитие ИИ в системе кредитования, в том числе и в межбанковском кредитовании.	ИИ и внедрение скоринг модели в межбанковском кредитовании в ВТБ.  Скоринг – это система оценки благонадежности заемщика на основе персональной кредитной истории.

На уровне других банков, основной проблемой является не доверие банков друг к другу, а также низкая платежеспособность и финансовая устойчивость. Крайне сложно давать кредит банку, который имеет слабые финансовые показатели. Поэтому в этих целях следует рекомендовать- развитие ИИ в коммерческих банках, развитие кредитных организаций на финансовых маркетплейсах. Эти мероприятия существенно повысят продажу банковских продуктов, тем самым повлияют на увеличение прибыли, рентабельности и финансовой устойчивости.
На уровне коммерческого банка ПАО «ВТБ» предлагается для совершенствования межбанковского кредитования- внедрение скоринг модели. Скоринг позволяет оценивать благонадежность заемщиков и в целом снижает риски в любых видах кредитования, в том числе и межбанковском. Не все зависит от банковской организации, на что-то коммерческий банк и вовсе повлиять не может. Однако, исходя из имеющихся условий, можно предложить развиваться в этом направлении. Для роста продаж банковских продуктов, также можно ориентироваться на развитие финансовых маркетплейсов, тем самым создавая либо собственный маркетплейс, или предлагать свои услуги на существующих финансовых маркетплейсах. И то и другое будет выгодно, так как в период развития электронной коммерции -будущее за маркетплейсами.

Курсовая работа на заказ, без посредников